« Её искусство глубоко содержательно, виолончель в её руках звучит многокрасочно и объёмно; она умеет крупную форму писать большими мазками. »
Мстислав Ростропович
О том, как готовится к выступлениям, Наталия Шаховская рассказывала :
« День мой строится по-разному. Для музыканта, который занимается и исполнительской, и педагогической деятельностью, установить определенный режим дня очень трудно. Магнитофоном в занятиях пользуюсь редко. Обычно использую его на последних репетициях перед исполнением новой программы. В день концерта я занимаюсь не более трех часов. »
Как все начинающие музыканты, Шаховская прошла этап борьбы с волнением на сцене :
« Нет ни одного исполнителя, который бы не волновался. И даже люди, выходящие со смелым видом на эстраду, и утверждающие, что они не волнуются, обманывают. Я всегда безумно волнуюсь, на какой бы сцене я ни выступала. Для меня нет различия в моем этом состоянии. В те годы, когда я училась в последних классах школы, был такой случай, когда я вышла играть экзамен и так разволновалась, что ушла со сцены и никакими силами нельзя было меня заставить играть дальше. Это стрессовое состояние держалось довольно долго, и несмотря на то, что я приобретала профессионализм и какую-то техническую надежность, эта сторона всегда оставалась камнем преткновения. И мне помог в этом мой учитель [М. Ростропович]. Когда я, оправдываясь, что не то сыграла, сказала о том, как я волнуюсь, он мне ответил: «Вы знаете, Наташа, Вы себя любите больше, чем музыку. Во время игры Вы больше заняты своим состоянием, нежели тем, чем Вам полагается на сцене. Каждый волнуется, но если вы, выходя на сцену, отдаетесь музыке целиком и полностью, у Вас волнение моментально уходит на второй план». С тех пор у меня начался совершенно новый этап. Коленки всё равно тряслись, но теперь выходя на сцену, я делала важный вид, и с того момента, как начала играть, погружалась в музыку. »
Многие подчеркивают особую искренность исполнения Наталии Шаховской. Сама виолончелистка не раз отмечала связь человеческих качеств с впечатлением от игры музыканта : « Я не люблю человеческой фальши, она отражается в музыке. »